一 、選題背景和意義
額度卡起源于美國。1915年，美國的一些百貨商店、飲食娛樂業、汽油公司向特定顧客發放一種金屬徽章作為額度籌碼，顧客可憑徽章在商店及其分號賒購商品，約期付款，這就是額度卡的雛形。上述籌碼在1950年演變為具有證明身份和支付功能的卡片，這是世界上第一張塑膠卡。1951年，美國紐約弗蘭克林國民銀行發行了允許持卡人在規定的額度額度內在指定商戶消費的卡片，開始了銀行發行額度卡的歷史。20世紀70年代，美國的一些銀行發行了直接從客戶活期賬戶扣款、專供atm取款使用的借記卡，開始了銀行發行借記卡的歷史。
與國外相比，我國的額度卡業務起步較晚。額度卡在我國流通領域中出現始于八十年代初期。隨著改革開放，大批外國人士來華旅遊或公幹，傳統的現金結算方式無法滿足國外來賓的需要，中國銀行先後與國外七家額度卡公司簽訂了辦理這七家公司發行的七種國際主要額度卡的取現和直接購貨。1986年中國銀行又率先發行了中國第一張額度卡——人民幣長城卡。1988年又推出了中國第一張長城萬事達卡，1990年中國工商銀行和中國建設銀行也開始發行萬事達卡。1995年廣東發展銀行發行了我國第一張具有迴圈額度功能的額度卡。額度卡在中國從代理到發行，經歷了大約XX年時間，從無到有，並逐漸成為一種重要的支付方式。
近年來，由于我國額度環境建設不完善，銀行與持卡人之間的信息不對稱、持卡人違約等問題日益突出，加之法律法規不健全，發卡機構在經營和管理過程中風險控製乏力及銀行間的無序競爭，致使該業務存在的問題和風險逐步顯現，突出表現在額度卡持卡人違約和欺詐行為出現攀升的勢頭。因此，商業銀行在大力拓展額度卡發卡過程中，必須對額度卡業務風險進行認真分析和研究，以便採取措施，這對于商業銀行防範和化解額度卡風險從而增加經濟效益具有重要意義。
二、國內外研究現狀
額度風險分析是一個世界性問題，從60年代開始，美國、歐洲一些國家的學者已經開始額度風險評價模型的研究，並逐步套用到銀行業的客戶額度評分與風險管理之中。這期間統計學和運籌學等定量分析工具被運用到額度評分領域，主要採用傳統的多元參數統計方法，包括多元判別分析法(mda)、logit模型(martin 1997,ohlson 1980)以及運籌學的線性規劃分析方法等。20世紀90年代興起以神經網路為代表的非參數統計方法，並逐步套用到額度評分模型。包括多層感知器(mlp)、bp演算法網路、概率神經網路(pnn)(eric andlong 1995)、自組織對應神經網路(som)(kiviluoto and bergius 1997)、玻爾茲曼機神經網路(boltzman machine)(kryzanowsk,galler,wright1993)、遺傳演算法以及多智慧型體系統等。
XX年1月，人民銀行的個人征信系統在全國正式運行，可以查詢到個人在商業銀行的借還款、額度卡、擔保等額度信息，以及相關的身份識別信息。我國絕大部分商業銀行已將查詢個人征信系統納入信貸管理流程。根據額度報告上的個人信息，在信貸審批和貸後管理時能夠甄別出高風險客戶群體，然後採取相應措施，降低風險損失。